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Questa è una critica così strana al sistematico che vedo in qualche modo sempre —
"I modelli di trading algoritmico guardano solo alla storia"
ok e i trader discrezionali possono ... vedere nel futuro ... in qualche modo?
13 mar, 20:32
An Ex-Goldman MD who traded nat gas for 12 years thinks systematic trading models can have fatal flaws when applied to commodities.
"If you had this strategy running in 2015, there would not be a possibility of the gold market trading 4,000." - let alone 5000
The model has no data for what's never happened.
"What you've seen in the last eight weeks — prices going vertical — that is not found in the history of the gold market anywhere."
So the algo fades it. In week two. In week three.
"I think humans matter."
Every quant who thinks they've solved regime detection needs to answer this.
Non si tratta nemmeno di questa intervista (che è brutta, e lui espone male il suo punto) ma solo di un'osservazione che le persone fanno questa critica tutto il tempo, nonostante il fatto incredibilmente ovvio che i trader discrezionali sbagliano a fare pattern matching con la storia *tutto il tempo*
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