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Essa é uma crítica tão estranha ao sistemático que eu vejo o tempo todo —
"Modelos de negociação algorítmica analisam apenas a história"
Ok, e traders discricionários podem... ver o futuro ... De alguma forma?
13 de mar., 20:32
An Ex-Goldman MD who traded nat gas for 12 years thinks systematic trading models can have fatal flaws when applied to commodities.
"If you had this strategy running in 2015, there would not be a possibility of the gold market trading 4,000." - let alone 5000
The model has no data for what's never happened.
"What you've seen in the last eight weeks — prices going vertical — that is not found in the history of the gold market anywhere."
So the algo fades it. In week two. In week three.
"I think humans matter."
Every quant who thinks they've solved regime detection needs to answer this.
Nem é realmente sobre essa entrevista (que é ruim, e ele faz seu ponto de forma ruim), é só uma observação de que as pessoas fazem essa crítica o tempo todo, apesar do fato incrivelmente óbvio de que traders discricionários erram padrões de correspondência com a história *o tempo todo*
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