Мне интересно, не стоит ли агрегаторам просто агрессивно снижать вес симуляции и вместо этого построить статистическую модель того, какая ликвидность будет доступна, когда сделка будет выполнена. Так много происходит в цепочке между симуляцией и исполнением.

вам также нужна централизованная система для отслеживания недавних транзакций, которые вы отправили и которые еще не завершились, а также модель каждой ликвидности темных AMM с частотой обновления, чтобы вы не закрыли всю сторону книги, если много пользователей меняют в короткий промежуток времени.