Trading har en særegen måte å ydmyke selv de mest selvsikre på, og trekke dem gjennom en forutsigbar bue som føles alt annet enn forutsigbar når du lever den. Du starter med naiv enkelhet, overbevist om at noen få grunnleggende regler og kanskje noen indikatorer vil låse opp jevn fortjeneste. Men markeder har en brutal måte å avsløre hullene i overforenklede strategier på, og når du først blir grundig rekt, går du uunngåelig inn i en optimaliseringsfase drevet av det presserende behovet for å "fikse" det som gikk galt. Problemet er at de fleste tradere dykker inn i denne fasen uten å innse at risikoen faktisk aldri forsvinner; Den bare skifter rundt som vann, og strømmer inn i forskjellige hjørner av systemet ditt, avhengig av hvilken spak du bestemmer deg for å justere. Denne optimaliseringsfasen blir en farlig felle fordi tradere forveksler kompleksitet med nytteverdi, og antar at mer sofistikerte systemer automatisk oversettes til bedre ytelse. Du begynner å legge på flere data og bygge stadig mer forseggjorte regler, samtidig som du forblir lykkelig uvitende om at hver "forbedring" ganske enkelt omfordeler risiko i stedet for å eliminere den. Ironien er at denne reisen gjennom kompleksitet, selv om den ofte er smertefull og kostbar, faktisk er nødvendig for å utvikle ekte ekspertise; Men bare hvis du til slutt innser at optimalisering ofte bare betyr å gjøre ting mer komplekse uten å gjøre dem mer effektive. Når du endelig vender tilbake til enkelhet, blir det informert enkelhet: du forstår ikke bare hva som fungerer, men hvorfor visse kompleksiteter betyr noe og andre ikke, og viktigst av alt, du har lært at hver justering kommer med avveininger som ikke kan optimaliseres bort. Sirkelen sluttes av den naturlige utviklingen av mestring, der tilsynelatende enkelhet maskerer hardt tilkjempet visdom om hva som virkelig betyr noe og hva som bare er støy.