カバードコールのヘッジ (ただし、@ryskfinance今日オプションの有効期限が切れるのを見ました。したがって、上限は9月26日の次の満期に向けてまだ埋められなければなりません) カバードコールの価格例として50.50ドルを使用しましょう。 - 満期時にkHypeの価格が高い場合、対応する金額のUSDT0($50.50 x kHype数量)が戻ってきます。 - 有効期限が切れたときにkHypeの価格が下がった場合、kHypeが戻ってきます。 どちらの場合も、前払いで利回りを獲得します。 ここから、ポジションのヘッジについて考えることができます。 --- IF価格が高くなる たとえば、kHypeの価格が50.5ドルの有効期限と比較して高い場合、良い利益機会を逃した可能性があります(インザマネー時に原資産を売却するため)、前払いで獲得したプレミアムよりも高くなる可能性があります。したがって、非常に強気な場合は、利回りとトークンの上昇余地の両方を得るために、このポジションに入ったときにパープをロングすることができます。 ただし、この場合、長時間の露出が強いことを覚えておいてください。kHypeの価格が下がった場合、原資産を維持し(その間に価値を失います)、ロングサイドでも損失を被ることになります。前払いの利回りを除いて、二重の損失。 --- 価格が下がった場合 一方、kHype の価格が 50.5 ドルの有効期限と比較して低い場合、価値を失ったトークン (kHype) が戻ってきて、前払いで獲得したプレミアムよりも大きな損失が発生する可能性があります。 - あなたが長期保有者なら、誰が気にするでしょうか。ただその位置を保ちます。 - あなたがトレーダーであれば、パープのショートでカバードコールをヘッジする価値があり、これにより前払い利回り + ショート + パープの資金調達手数料を獲得できます。これにより、あらゆる状況(プラズマチャートなどの異常なボラティリティ状況を除く)に対して十分にヘッジされ、さらに前払いの利回りと資金調達手数料から純利益を得ることができます。 --- Ryskも現金担保プットを追加したばかりですが、今は状況を複雑にしすぎないようにしましょう。 PS: @DanDeFiEd最初に食前酒と夕食をご馳走し、その後拷問を受けながらこれを書くよう強制しました。