Wanneer je de bied- en laatspreads tot nul drukt en de gecentraliseerde handelsstroom door HFT voor hun orders wordt betaald, stimuleert dat degenen die op grote schaal markten maken en derivatenmakelaars. De ironie is dat naarmate de liquiditeit verbetert en je vermogen om te hedgen goedkoper wordt, dat wil zeggen dat het geld is gegaan naar het efficiënter maken van prijzen en er minder geld is gegaan naar innovatie en risico, wat meestal minder liquide is. Er is informatie-asymmetrie naarmate je verder gaat in liquiditeit. Dat wil zeggen, hoe minder liquide iets is, hoe meer voordeel je kunt hebben bij het behalen van een beter rendement. Als je handelt in iets dat miljoenen aandelen per dag verhandelt, heb je alleen een voordeel op een lange termijn. De derivatenmakelaars verpletteren je visie op de korte termijn omdat ze de volatiliteit en alle informatie al hebben geprijsd. Je moet langere tijdshorizonten hebben of meme-aandelen verhandelen als particuliere belegger. De reden waarom meme-aandelen werken, is omdat particuliere beleggers een manier hebben gevonden om de marktstructuur tegen "Las Vegas" of derivatenmakelaars te gebruiken en gamma-squeezes tegen de machines te fabriceren. Naarmate de kosten van kapitaal dalen, verwacht dan meer van deze gamma-squeezes te zien, niet minder.