Quello che vedo in molte conversazioni è un'ossessione per quale strategia utilizzare a scapito di come scopriamo e verifichiamo le strategie in primo luogo. Immergersi direttamente nella meccanica non è sbagliato, ma salta il lavoro preliminare: definire un processo di ricerca ripetibile, stabilire criteri per le prove e decidere come falsificare le nostre idee. Senza quella struttura, le persone finiscono per "collezionare strategie", inseguendo qualsiasi schema che sembrava funzionare cinque volte su sette recentemente e dichiarandolo un vantaggio; poi lo seguono fino a subire quattro perdite consecutive con una cattiva dimensione della posizione, e lo abbandonano per la prossima "strategia" da bruciare. Il divario non è un altro indicatore o setup; è un pipeline disciplinato. Pensa a ipotesi → igiene dei dati → design del backtest → validazione fuori campione → test di stress, ecc. Quando i trader ricostruiscono la loro attenzione attorno al processo, il caos si attenua. Smetti di chiederti "Quale strategia dovrei tradare?" e inizi a chiederti "Cosa mi convincerebbe che questa idea funziona, e come saprò quando non funziona?". Una lezione che continuo a riapprendere è che porre le domande giuste è molto più prezioso che avere risposte a quelle sbagliate; e questo è sicuramente il caso qui. Meglio avere la domanda giusta senza una risposta che la domanda sbagliata con una risposta pronta.