Ce que je constate dans de nombreuses conversations, c'est une obsession pour savoir quelle stratégie utiliser au détriment de la manière dont nous découvrons et vérifions les stratégies en premier lieu. Plonger directement dans les mécanismes n'est pas une erreur, mais cela néglige les bases : définir un processus de recherche répétable, établir des critères pour les preuves et décider comment nous allons falsifier nos propres idées. Sans cette structure, les gens finissent par "collectionner des stratégies", poursuivant n'importe quel modèle qui semblait fonctionner cinq fois sur sept récemment et le déclarant comme un avantage ; puis ils le suivent jusqu'à ce qu'ils subissent quatre pertes consécutives avec une mauvaise taille de position, et l'abandonnent pour la prochaine "stratégie" à tester. L'écart n'est pas un autre indicateur ou une autre configuration ; c'est un pipeline discipliné. Pensez hypothèse → hygiène des données → conception de backtest → validation hors échantillon → tests de résistance, etc. Lorsque les traders reconstruisent leur attention autour du processus, le chaos s'apaise. Vous arrêtez de demander "Quelle stratégie devrais-je trader ?" et commencez à demander "Qu'est-ce qui me convaincrait que cette idée fonctionne, et comment saurai-je quand elle ne fonctionne pas ?". Une leçon que je continue d'apprendre est que poser les bonnes questions est bien plus précieux que d'avoir des réponses aux mauvaises ; et c'est définitivement le cas ici. Mieux vaut avoir la bonne question sans réponse que la mauvaise question avec une réponse prête.