Что я вижу во многих разговорах, так это одержимость тем, какую стратегию использовать, в ущерб тому, как мы в первую очередь открываем и проверяем стратегии. Погружение прямо в механику не является ошибкой, но оно пропускает основополагающие вещи: определение повторяемого исследовательского процесса, установление критериев для доказательств и решение о том, как мы будем опровергать свои собственные идеи. Без этой основы люди в конечном итоге начинают «собирать стратегии», гоняясь за любым паттерном, который, казалось, работал пять из семи последних раз, и объявляя его преимуществом; затем следуют за ним, пока не столкнутся с четырьмя последовательными потерями из-за плохого размера позиции, и выбрасывают его на следующую «стратегию», чтобы снова испытать. Разрыв не в другом индикаторе или установке; это дисциплинированный процесс. Подумайте: гипотеза → гигиена данных → проектирование бэктеста → валидация вне выборки → стресс-тесты и т.д. Когда трейдеры перестраивают свое внимание вокруг процесса, хаос утихает. Вы перестаете спрашивать «Какую стратегию мне торговать?» и начинаете спрашивать «Что могло бы убедить меня в том, что эта идея работает, и как я узнаю, когда она не работает?». Урок, который я продолжаю переучивать, заключается в том, что задавать правильные вопросы гораздо ценнее, чем иметь ответы на неправильные; и это определенно так в данном случае. Лучше иметь правильный вопрос без ответа, чем неправильный вопрос с готовым ответом.